FORECASTING OF FINANCIAL MARKET CHARACTERISTICS
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-530Статья поступила в редакцию: 04.08.2023
Статья опубликована: 04.08.2023
Keywords:
PREDICTION, EXTRAPOLATION, DYNAMIC MODELS, APPROXIMATING POLYNOMIAL, COMBINING INFORMATION, CORRELATION, ANALYTICAL, ALIGNMENT, TRENDS, ERROR MODELS, METHOD OF LEAST SQUARES, AN UNBIASED ESTIMATOR, STATIONARY PROCESSAbstract
The paper discusses the application methods of polynomial extrapolation to predict a possible state in the future market facilities: the firm and the market. Analyzed existing dynamic models describe the characteristics of the market and the firm used error models, examines the degree approximating polynomial, the use of retropredict to check the quality of approximation, the comparison of different algorithms. To Refine the results of forecasting of firm characteristics used Association information with the characteristics of the market taking into account the presence of correlation between them An example showing the use of the proposed method.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
