FORMATION OF A PORTFOLIO OF BONDS USING DIFFERENT STRATEGIES
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm42021101-109Статья поступила в редакцию: 28.07.2023
Статья опубликована: 28.07.2023
Keywords:
BOND PORTFOLIO, DURATION, INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS, RISK, PROFITABILITY, EFFECTIVE FRONTIER, IMMUNIZATIONAbstract
The article discusses approaches to the formation of a portfolio of bonds, taking into account the possible use of individual investment accounts. The well-known model of G. Markovets, but with certain modifications, can serve as a methodological basis for the formation of such portfolios. The practical use of this model is carried out on specific examples that open up wide investment opportunities for a different circle of investors.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
