FORMATION OF AN OPTIMUM INVESTMENT PORTFOLIO ACCORDING TO G.MARKOWITZ: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-1780Статья поступила в редакцию: 22.02.2025
Статья принята к публикации: 27.03.2025
Статья опубликована: 28.03.2025
Keywords:
Ключевые слова: инвестиционный риск, фондовый рынок, финансовые инструменты, доходность, оптимальный портфельAbstract
This article analyzes a number of aspects of the functioning of the stock market, taking into account infrastructural and institutional features. At the same time, the article reflects the possibilities of applying technical and fundamental analysis depending on the trend component of various financial market instruments. This study has developed relevant approaches to building and optimizing a portfolio of financial instruments. The paper shows the process of developing a portfolio of securities, which helps to draw theoretical and practical conclusions on a number of aspects of the development of the Russian stock market
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
References
Клитина Н.А. Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций // Финансовые исследования. 2010. № 1. С. 41-51.
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2010. 512 с.
Кох И.А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 41 (329).
Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. № 7 (1). P. 77-91.
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Школа срочного рынка, 2012. 412 с.
Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса // Финансы и кредит. 2010. № 7. С. 22-28.
Лосев С., Миркин Я. Защита инвесторов: границы возможного и новые идеи // Рынок ценных бумаг. 2000. № 22. С. 43-47.
Тинякова В.И., Ратушная Е.А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 7 (64). С. 73-77.
