МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА ЛИКВИДНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация

Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22940169

Статья посвящена методике построения рейтинга ликвидности функционирования коммерческих банков. В статье анализируются вероятность события, которое заключается в том, что коммерческий банк в течение определенного отрезка времени будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных факторов, т.е. исправно и своевременно выполнять все свои функции. Особое внимание уделяется вопросам проблемы разработки и внедрения методики рейтинга ликвидности коммерческих банков в Узбекистане. При разработке и исследовании данной проблемы используются методы и приемы теории вероятностей, математической статистики и эконометрического моделирования. Автор приходит к выводу, что в статье обоснована методика прогнозирования финансового состояния коммерческого банка, в соответствии с которой ликвидность коммерческого банка определяется вероятностью события, заключающегося в том, что банк в течение определенного отрезка времени в ближайшем будущем будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных параметров. Путем имитации параметров уравнений появляется возможность мониторинга, контроля и прогноза рейтинга ликвидности коммерческого банка в ближайшем будущем. По результатам исследования подготовлены соответствующие прогнозные рекомендации и предложения для лиц, принимающих решения. Это поможет лучше подготовить банковскую систему к новым вызовам.