ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ СТРАТЕГИЙ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm42021101-109Статья поступила в редакцию: 28.07.2023
Статья опубликована: 28.07.2023
Ключевые слова:
ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ, ДЮРАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА, РИСК, ДОХОДНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАНИЦА, ИММУНИЗАЦИЯАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46592975
В статье рассматриваются подходы к формированию портфеля облигаций с учетом возможного использования индивидуальных инвестиционных счетов. Методологической основой формирования такого рода портфелей может служить известная модель Г. Марковица, но с определенными модификациями. Практическое использование данной модели осуществляется на конкретных примерах, которые открывают широкие возможности для инвестирования разного круга инвесторов.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
