ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО Г.МАРКОВИЦУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-1780Статья поступила в редакцию: 22.02.2025
Статья принята к публикации: 27.03.2025
Статья опубликована: 28.03.2025
Ключевые слова:
Ключевые слова: инвестиционный риск, фондовый рынок, финансовые инструменты, доходность, оптимальный портфельАннотация
Настоящая статья посвящена анализу возможностей применения классической модели построения и управления портфелем ценных бумаг. Исследование проведено на основе широкой информационной базы и релевантного массива данных с применением экономико-математических методов и моделей. Авторы пришли к выводу наряду с определенными преимуществами, об ограниченных адаптивных возможностях классического подхода к формированию инвестиционного портфеля в волатильных и недетерминированных российских условиях. Ценность исследования состоит в возможности формирования выводов теоретического и практического характера по ряду аспектов функционирования фондового рынка России.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
Клитина Н.А. Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций // Финансовые исследования. 2010. № 1. С. 41-51.
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2010. 512 с.
Кох И.А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 41 (329).
Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. № 7 (1). P. 77-91.
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Школа срочного рынка, 2012. 412 с.
Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса // Финансы и кредит. 2010. № 7. С. 22-28.
Лосев С., Миркин Я. Защита инвесторов: границы возможного и новые идеи // Рынок ценных бумаг. 2000. № 22. С. 43-47.
Тинякова В.И., Ратушная Е.А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 7 (64). С. 73-77.
