ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИРОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

DOI:

https://doi.org/10.25806/fm1201835-46

Ключевые слова:

ИНВЕСТИЦИИ, АКЦИИ, ЭМИТЕНТЫ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ, ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ, УБЫТОЧНОСТЬ АКЦИЙ, ИГРА С ПРИРОДОЙ, СТРАТЕГИИ, СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ, ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА, КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА, МАКСИМАКСНЫЙ КРИТЕРИЙ, КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА, ПОКАЗАТЕЛЬ ОПТИМИЗМА, СВОЙСТВО СГЛАЖИВАНИЯ КРИТЕРИЕМ ГУРВИЦА

Аннотация

Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/item.asp?id=32401616

Предлагается теоретико-игровой подход к оптимальному выбору эмитента с целью инвестирования средств в приобретение акций. Анализ проводится на основе модели «игра с природой», в которой оптимальность стратегий определяется критерием оптимизма-пессимизма Гурвица с новой технологией его применения. Экономическое приложение рассматривается на примере акций ряда российских компаний нефтегазовой отрасли.

Опубликован

01.08.2023

Выпуск

Раздел

Экономические науки