В статье представлена авторская линейка биржевых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского фондового рынка. Исследованы системные, информационно-аналитические и инфраструктурные барьеры, препятствующие созданию полноценных ИИ-индексов на Московской бирже. Разработана архитектура трёх взаимодополняющих бенчмарков: тематического индекса российских ИИ-компаний RUSAI, индекса глобального ИИ-ETF RUSARTY и алгоритмического скринера RUSAI-Screener на базе языковой модели FinGPT. Также предложена линейка финансовых инструментов – БПИФов, деривативов и структурных облигаций. Выполнено ретроспективное моделирование динамики RUSAI и IMOEX, показавшее опережающую динамику ИИ-индекса RUSAI. Проведена оценка экономических эффектов от внедрения ИИ-бенчмарков и инструментов для различных категорий участников рынка. Предложенная система инструментов представляет собой полноценную методологическую основу для запуска ИИ-продуктов в отечественной биржевой инфраструктуре.
Thе article presents a proprietary line of AI-powered exchange-traded instruments for the Russian stock market. It examines the systemic, information-analytical, and infrastructural barriers hindering the creation of full-fledged AI indices on the Moscow Exchange. The architecture of three complementary benchmarks has been developed: the RUSAI thematic index of Russian AI companies, the RUSARTY global AI-ETF index, and the RUSAI-Screener algorithmic screener based on the FinGPT language model. A line of financial instruments-mutual funds, derivatives, and structured bonds is also proposed. Retrospective modeling of the RUSAI and IMOEX indices has demonstrated the outperformance of the RUSAI AI index. An assessment of the economic impact of implementing AI benchmarks and instruments for various categories of market participants is conducted. The proposed system of instruments represents a comprehensive methodological basis for launching AI products in the domestic exchange infrastructure.