СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-203Статья поступила в редакцию: 28.07.2023
Статья опубликована: 28.07.2023
Ключевые слова:
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, МЕТОД СОБСТВЕННОГО ПОРТФЕЛЯ, МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА, МЕТОД МОНТЕ-КАРЛОАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44901821
Проблема распределения активов в портфеле всегда остро интересовала инвесторов по всему миру. С 50-х гг. XX в. разработано множество математических моделей и подходов, однако у каждого из них есть свои недостатки. Эта задача осложняется тем, что для каждого индивида решение будет уникальным: у всех разные предпочтения и различное отношение к принимаемому риску. Финансовый мир все теснее связан с информационными технологиями: современный рынок ценных бумаг не может обойтись без автоматизации. Огромное количество ежедневных транзакций инвесторов обрабатываются IT-системами. Одновременно с этим методы машинного обучения сейчас находятся на пике своей популярности и применяются в самых разных областях. Целью данной статьи является проведение сравнения между результатами применения разных методов формирования инвестиционного портфеля - от классического метода Марковица до метода решающих деревьев. В качестве исходных данных используются котировки некоторых акций, обращающихся на Московской бирже.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
