ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНЫХ И ЗАЩИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Ключевые слова:
инвестиционный портфель, инвестиционная привлекательность активов, оценка финансовых активов, защитные активыАннотация
В статье формулируются принципы оценки инвестиционных характеристик надежных и защитных финансовых инструментов в целях включения их в инвестиционный портфель. Предметом исследования является процесс формирования надежной части инвестиционного портфеля, подверженной минимальному количеству рисков и обладающей защитными свойствами, а объектом выступил подход по выбору привлекательных для инвестирования надежных инструментов. Исследование предполагает формирование возможных к применению правил оценки доступных на российском финансовом рынке надежных активов на основе оценки их ликвидности, доходности и риска. Практическая значимость исследования заключается в использовании сформулированных принципов при создании новых и возможной корректировке существующих инвестиционных портфелей в целях улучшения их качества путем включения в них защитной и надежной частей.
Список литературы
Кархарт М.М. О постоянстве эффективности взаимных фондов // Финансовый журнал. 1997. № 52 (1). С. 57-82. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.
Курочкин С.В. Динамические свойства модели Трейнора-Блэка // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54, № 2. С. 71-88. DOI: 10.7868/S0424738818020061.
Ребельский Н.М. Формирование портфеля облигаций с использованием разных стратегий // Финансовый менеджмент. 2021. № 4. С. 101-109.
Сидоров А.А. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг // Вестник Евразийской науки. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/54ECVN219.pdf (дата обращения 19.04.2025).
Фама Э.Ф., Френч К.Р. Пятифакторная модель ценообразования активов // Журнал финансовой экономики. 2015. № 116. С. 1-22. DOI: 10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. № 1. P. 77-91.
Treynor J.L., Black F. How to use security analysis to improve portfolio selection // Journal of Business. 1973. Vol. 46. P. 66-86.
Кархарт М.М. О постоянстве эффективности взаимных фондов // Финансовый журнал. 1997. № 52 (1). С. 57-82. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.
Курочкин С.В. Динамические свойства модели Трейнора-Блэка // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54, № 2. С. 71-88. DOI: 10.7868/S0424738818020061.
Ребельский Н.М. Формирование портфеля облигаций с использованием разных стратегий // Финансовый менеджмент. 2021. № 4. С. 101-109.
Сидоров А.А. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг // Вестник Евразийской науки. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/54ECVN219.pdf (дата обращения 19.04.2025).
Фама Э.Ф., Френч К.Р. Пятифакторная модель ценообразования активов // Журнал финансовой экономики. 2015. № 116. С. 1-22. DOI: 10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. № 1. P. 77-91.
Treynor J.L., Black F. How to use security analysis to improve portfolio selection // Journal of Business. 1973. Vol. 46. P. 66-86.
